Скользящие средние эффективны, потому что они имеют вычисление скользящих средних широкое применение при торговле на рынках. Прогнозное значение цены с помощью простой скользящей средней (simple moving average — sma) определяется как среднее арифметическое от предшествующих значений n. Используя два различных экспоненциальных пересечения скользящих средних, вы можете генерировать сигналы к покупке и к продаже. Когда EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, это указывает на бычий сигнал; если наоборот – медвежий сигнал.
Часть 2. Скользящие средние на малых ТФ
Если планируете держать позицию 1-2 недели на дневном графике, то вам нужны EMA (7) и EMA (14), но обычно используют периоды 5 и 10 – по количеству торговых дней. Преимущество скользящей средней перед линией тренда в том, что она позволяет комбинировать несколько (обычно не больше двух) кривых для получения дополнительных торговых сигналов. В начале 1960-х годов первым, кто использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на акции, был П. Хаурлан (P. N. Haurlan), технический менеджер JPL в Пасадене, США, который применил EMA при разработке систем слежения за ракетами.
Что такое индикатор экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Пересечение скользящих – очень непростая схема торговли и дающая множество ложных входов без должной фильтрации. Скользящие средние также можно использовать для формирования динамических уровней поддержки и сопротивления на рынке. Динамические уровни поддержки и сопротивления отличаются от традиционных горизонтальных. Первые постоянно меняются, потому что цены на активы постоянно колеблются, образуя ряд пиков и впадин. Трейдер выбирает временные рамки в зависимости от конкретного тренда, которой он старается использовать для торговли. Важно отметить, что чем больше периодов используется, тем более плавным будет среднее значение.
Торговля в шорт при помощи скользящих средних
В связи с чем полезно рассматривать скользящую среднюю как изгибающуюся линию тренда. Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени. Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений. Стратегия на скользящих средних наиболее эффективна, когда на рынке форекс заметен ярко выраженный тренд. При боковике на рынке (горизонтальное движение цен) ее применение может породить большое число ложных сигналов. Скользящие средние с короткими периодами используют для краткосрочного трейдинга, чтобы видеть все скачки цены актива.
Для терминала Метатрейдер 5 есть аналог Торговых Роботов комплект „13 Торговых Систем”:
- Есть и другие типы скользящих средних, но в торговых платформах их используют реже.
- Но проведя несложный анализ 5-, 15- и 60-минутных графиков, легко увидеть, что цена находилась на уровне 71.15$, т.е.
- 3 потенциальные области, где мы можем искать точки входа на открытие коротких позиций.
- Это обусловлено тем, что каждое значение цены в формуле применяется с одинаковым приоритетом значимости.
- Первые постоянно меняются, потому что цены на активы постоянно колеблются, образуя ряд пиков и впадин.
- Смена наклона может использоваться как показатель тренда, так и самостоятельный сигнал для совершения сделок.
Простую или экспоненциальную скользящую среднюю не нужно рассчитывать самостоятельно. Готовые данные можно найти на любой аналитической платформе в разделе технического анализа. Рынок снижения (стадия 4) – медвежий рынок работает в полную силу. Краткосрочные, а затем и долгосрочные скользящие средние начинают падать с отставанием. Ценовые ралли короткие и обычно не касаются линий скользящих средних.
Скользящие средние: теория и практика
Пересечения двух скользящих средних иногда называют “мертвым и золотым крестами”. Раньше мы писали про такие классические индикаторы теханализа, как RSI, Bollinger Bands, CCI, MACD. В этой статье мы расскажем об одном из самых популярных индикаторов — скользящей средней. Вход в рынок выполняется на откате наиболее быстрой скользящей средней.
МА описывает среднюю цену закрытий за указанный в настройках параметр. То есть МА 100 – это средняя цена закрытий за последние 100 периодов. И не верьте словам, когда говорят, что они тормозные, хрен дождешься точки входа, и теряется бОльшая часть движения. Так говорят те, кто не понимает, что такое скользящая средняя и для чего она предназначена. Топ-рынок (стадия 3) – это ситуация, когда движение рынка замедляется. Актив переходит от ранних покупателей к тем, кто стал закупаться позже.
В этой статье будем разбирать пример построения простой скользящей средней (SMA) — самой привычной и универсальной. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов.
Использование скользящих средних для определения уровней сопротивления может принести пользу трейдеру. Они могут сигнализировать, когда актив находится на пике, то есть когда нужно продавать. Точно так же трейдер может использовать MA для определения уровней поддержки и покупать, когда цена падает. В некоторых случаях исторические уровни сопротивления могут стать текущими уровнями поддержки. Трейдер может интерпретировать MA для генерации сигналов покупки и продажи для любого актива. Это может быть сделано просто путем сравнения соотношения между скользящей средней и текущей ситуацией на рынке.
Именно с него системному трейдеру стоит начинать изучать технические индикаторы и методы построения торговых стратегий на их основе. Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) – инструмент, сочетающий в себе характеристики трендового индикатора и осциллятора. Индикатор используется для упрощения визуального восприятия сигналов, снижения запаздывания данных и исключения недостатков SMA и EMA. Экспоненциальная скользящая средняя используется для придания большего приоритета последним данным цены.
Обычно, следующий шаг – это ожидание, пока в течение нескольких недель будет продолжаться консолидация цены. Такая консолидация обычно нужна для последующего хорошего движения акции вверх. Подобный сигнал может использоваться как показатель тренда на старшем таймфрейме, а также как самостоятельный сигнал для открытия (закрытия) сделки. Индикатор можно использовать как для определения тренда, так и для генерации сигналов на вход/выход из рынка. На примерах выше скользящая строится по ценам закрытия баров — Close. Однако ограничений нет, — трейдер может строить индикатор совершенно по любой цене.
При этом обязательное условие – угол наклона МА самого старшего периода должен быть сильным, на глаз градусов так 45. Я хотел бы немного исправить данное положение и показать всем одну простую структуру работы со скользящими средними, так сказать, своё виденье. Не претендуя на уникальность, или сверхуспешность, просто покажу те моменты, которые, на мой взгляд, недостаточно хорошо описаны.
В первом случае суммируются 9 ценовых значений и делятся на 9. Видно, что при уменьшении периода индикатор четче повторяет тресковые изменения цены. При большем периоде индикатор может указывать вероятное направление тренда. Есть и другие типы скользящих средних, но в торговых платформах их используют реже. Джон Мэрфи приводит исследование группы Мерил Линч, согласно которому простая скользящая средняя эффективнее отражала динамику цен на 10 изученных рынках из 13. Но читателю стоит учитывать, что это исследование проводили в 1980-х годах.
Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Но для разных инструментов нужно подбирать длину скользящей средней опытным путем. Скользящую среднюю используют, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления по изгибам.
Популярное сочетание МА с периодами 10, 50 и 200 на одном графике. 10 МА и 50 МА используют для наблюдения пересечений, а 200 МА — как уровень, за который можно поставить стоп. Скользящие средние часто являются динамическими поддержками и сопротивлениями для цены на графике.
Лучше всего скользящие средние работают на дневном графике и на рынке с четко выраженным трендом. Например, 5-дневное МА часто используется для отслеживания изменения объема торговли. Линии скользящей средней откладываются прямо на графике движения цены. Чем больше порядок (n) выбран для построения, тем более «запаздывает» кривая по отношению к ценам, и тем более она сглажена и далека от ценового графика. Выбор порядка скользящей средней — достаточно сложный вопрос.
Теперь для нетерпеливых рассмотрим абсолютно этот же принцип, но на таких периодах как 5 минут – 15 минут – 1 час, то есть торговлю внутри дня. Видим продолжающийся тренд и 3 практически идеальных точки входа с красивым потенциалом у каждой. Соответственно, в данный период мы применяем правило № 1 – только короткие позиции (работаем на снижение цены). Для практического примера посмотрим на следующие скрины актива GBPJPY. Я не торговал его в указанный здесь временной промежуток, поэтому выделена область, где цена всегда была ниже МА 100.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.